« Westkreuz » signifie « croix de l'ouest » : la Stadtbahn et la Ringbahn s'y croisent.
La gare ouvrit le 10 décembre 1928 comme correspondance entre les deux lignes. Comme elle devait aussi desservir le futur parc des expositions, elle fut nommée Ausstellung (« exposition »). Le 15 janvier 1932, elle fut rebaptisée Westkreuz. Avec Ostkreuz, c'est l'une des deux gares de correspondance entre la Stadtbahn et la Ringbahn.