Nommée d'après la place de la Madeleine et son église, dédiée à Marie-Madeleine.
Le nom rappelle aussi le bourg qui s'était développé au VIe siècle à l'ouest de Paris autour d'un fief de l'évêque de Paris ; vite appelé La Ville-l'Évêque, il vit sa chapelle dédiée à sainte Madeleine au XIIIe siècle. Napoléon conçut l'édifice actuel en 1806 comme un temple à la gloire de sa Grande Armée ; il devint une église en 1845.