Benannt nach Pichelsberg, einer hügeligen Gegend oberhalb der Havel.
Pichelsberg gehört zu Westend und liegt in einer eiszeitlich geprägten Hügellandschaft am Westrand des Teltow. Wie bei Pichelsdorf und Pichelswerder auf Spandauer Seite geht der Name vermutlich auf die Pechgewinnung im einst entlegenen Waldgebiet zurück. Der Bahnhof wurde 1911 eröffnet; zu den Olympischen Spielen 1936 erhielt er einen zweiten Zugang zur Waldbühne.