Le nom « Frognal » rappelle un recoin fréquenté par les grenouilles.
Frognal est mentionné pour la première fois au début du XVe siècle comme tenure coutumière du manoir de Hampstead, probablement à l'emplacement de la future Frognal House. La gare a ouvert en 1860 sous le nom de Finchley Road St Johns Wood. Finchley Road est la route à péage vers Finchley, achevée en 1835.