„Kilburn“ ist nach einem Bach benannt: vielleicht dem Bach des Königs oder dem Bach des Viehs.
Unter Heinrich I. ließ sich ein Einsiedler, Godwyn, am Bach nieder; seine Klause und das spätere Kloster Kilburn Priory wurden nach dem Bach benannt, der Weiler nach dem Kloster. Der Bach, heute Westbourne genannt, fließt unterirdisch. Die Kilburn High Road folgt der Watling Street, der alten Römerstraße. Der Bahnhof wurde 1852 als Kilburn and Maida Vale eröffnet.