« Kilburn » tient son nom d'un ruisseau : peut-être le ruisseau du roi, ou celui du bétail.
Sous le règne d'Henri Ier, un ermite, Godwyn, s'installa au bord du ruisseau ; son ermitage puis le prieuré de Kilburn en prirent le nom, et le hameau prit celui du prieuré. Le ruisseau, appelé aujourd'hui Westbourne, coule sous terre. Kilburn High Road suit Watling Street, l'ancienne voie romaine. La gare a ouvert en 1852 sous le nom de Kilburn and Maida Vale.