„Kilburn“ kommt von einem Bach; „Park“ ist eine Erfindung der Bauherren.
Der Name, 1134 zuerst als Cuneburna belegt, bedeutet vielleicht der Bach des Königs oder des Viehs; der Bach ist der Westbourne, heute unterirdisch. 1850 verkaufte Reverend Edward Stuart hier 47 Acres an fünf Bauunternehmer, die Straßen und Abwasserkanäle anlegten. Käufer kamen nur zögernd, und die Siedlung wurde erst Ende der 1880er-Jahre fertig.