« Kilburn » vient d'un ruisseau ; « Park » est une invention de promoteurs.
Le nom, attesté pour la première fois en 1134 sous la forme Cuneburna, signifie peut-être le ruisseau du roi ou celui du bétail ; ce ruisseau est la Westbourne, aujourd'hui souterraine. En 1850, le révérend Edward Stuart vendit ici 47 acres à cinq promoteurs, qui tracèrent rues et égouts. Les acheteurs tardèrent, et le lotissement ne fut achevé qu'à la fin des années 1880.