„Kilburn“ bedeutet vielleicht der Bach des Königs oder der Bach des Viehs.
Der Bach, der heutige Westbourne, fließt jetzt unterirdisch; bourne oder burn bedeutet kleiner Fluss. Der Name wurde 1134 als Cuneburna erwähnt, auch als Kelebourne. Das Kloster Kilburn, im selben Jahr dort gegründet, wo die Watling Street den Bach kreuzte, wurde nach ihm benannt, ebenso der Weiler. Die Station wurde 1879 als Kilburn and Brondesbury eröffnet.