« Kilburn » pourrait signifier le ruisseau du roi ou le ruisseau du bétail.
Ce ruisseau, l'actuelle Westbourne, coule aujourd'hui sous terre ; bourne ou burn désigne une petite rivière. Le nom est noté en 1134 sous la forme Cuneburna, et aussi Kelebourne. Le prieuré de Kilburn, fondé la même année à l'endroit où Watling Street franchissait le ruisseau, en prit le nom, tout comme le hameau. La station a ouvert en 1879 sous le nom de Kilburn and Brondesbury.