« Willesden » signifie la colline de la source.
Le nom est noté en 939 sous la forme Willesdune, ou Wellesdune ; la colline était peut-être la crête de Brondesbury, et l'emplacement de la source est aujourd'hui perdu. Willesden Green était le plus grand des hameaux de la paroisse, un groupe de maisons autour d'un vaste pré communal. Les anciennes cartes écrivent Wilsdon : la graphie Willesden a été adoptée par le chemin de fer en 1844. De 1894 à 1938, la station s'est appelée Willesden Green and Cricklewood.