Nommée d'après le parc que Humphry Repton dessina à Wembley pour Richard Page.
« Wembley » signifie la clairière de Wemba. En 1792, Page, seigneur du manoir, engagea Repton pour transformer ses terres agricoles en parc boisé ; or Repton appelait souvent « parcs » les domaines qu'il aménageait – d'où le nom. Dans les années 1890, le président de la compagnie ferroviaire Edward Watkin entreprit ici une tour censée rivaliser avec la tour Eiffel ; elle ne fut jamais achevée, et le stade de Wembley fut construit plus tard à son emplacement.