Benannt nach dem Park, den Humphry Repton in Wembley für Richard Page entwarf.
„Wembley“ bedeutet Wembas Lichtung. 1792 beauftragte Page, der Gutsherr, Repton, sein Ackerland in einen bewaldeten Park zu verwandeln, und Repton nannte die von ihm gestalteten Anlagen oft „Parks“ – daher der Name. In den 1890er-Jahren begann der Bahnchef Edward Watkin hier einen Turm, der mit dem Eiffelturm wetteifern sollte; er wurde nie vollendet, und an seiner Stelle entstand später das Wembley-Stadion.