« Vauxhall » signifie la demeure de Falkes, un chevalier médiéval.
Falkes de Breauté, chef des mercenaires du roi Jean, possédait ici une grande maison au XIIIe siècle ; elle devint Foxhall, et Samuel Pepys écrivait encore « Fox Hall » en 1665. Le nom se répandit avec les jardins d'agrément, et un pavillon construit en 1838 à Pavlovsk, en Russie, nommé d'après eux, donna probablement au russe le mot vokzal, gare. Le constructeur automobile prit son nom du quartier.