Nommée d'après la rue et le boulevard des Filles-du-Calvaire, d'après un ancien couvent.
Les « filles du Calvaire » étaient les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, congrégation fondée en 1617 par Antoinette d'Orléans-Longueville et le capucin père Joseph. Le domaine de leur couvent s'étendait du boulevard à la rue de Turenne. La rue reçut ce nom à son ouverture en 1698 ; le boulevard, établi sur l'ancien rempart, le prit ensuite à la rue.