Nommée d'après la rue du Havre et la rue de Caumartin.
La rue du Havre mène à la gare Saint-Lazare, d'où partent les trains pour Le Havre. La rue de Caumartin honore Antoine-Louis Lefebvre de Caumartin (1725-1803), prévôt des marchands de Paris, qui en autorisa le percement en 1779. La station porte son nom actuel depuis 1926.