„Gunnersbury“ wird meist als das Gut einer Frau namens Gunnhild gedeutet.
Die Endung -bury steht meist für einen Herrensitz, und Gunnhildr ist ein skandinavischer Name; eine andere Deutung sieht darin die Burg eines Mannes namens Gunnar. Man hat sie mit der Familie von König Knut in Verbindung gebracht – als seine Nichte oder seine Tochter –, doch bewiesen ist das nicht. Der Bahnhof wurde 1869 als Brentford Road eröffnet und heißt seit 1871 Gunnersbury.