« Gunnersbury » s'explique le plus souvent comme le manoir d'une femme nommée Gunnhild.
La terminaison -bury désigne en général un manoir, et Gunnhildr est un prénom scandinave ; une autre lecture y voit le fort d'un homme nommé Gunnar. On l'a rattachée à la famille du roi Knut – comme sa nièce ou sa fille –, mais rien ne le prouve. La gare a ouvert en 1869 sous le nom de Brentford Road et s'appelle Gunnersbury depuis 1871.