Nommée d'après Wimbledon, bien que la station se trouve sur Merton High Street.
« Wimbledon » remonte probablement à un nom d'homme – on a proposé Wynnman – et à « don », une colline. Le nom est écrit Wimbedounyng dans une charte de 967. La station devait s'appeler Merton Grove ; par souci d'exactitude géographique, les plans l'ont indiquée comme South Wimbledon (Merton) de 1928 jusqu'au début des années 1950.