Benannt nach der Southbury Road, die ihren Namen von einem nahen Feld hat.
Bis 1882 hieß die Straße Nags Head Lane. Der Bahnhof wurde 1891 als Churchbury eröffnet und 1909 geschlossen. Im Ersten Weltkrieg öffnete er wieder, schloss erneut und kam 1960 als Southbury zurück.