Benannt nach dem Eisenbahnknoten im alten Kirchspiel Willesden.
„Willesden“ kommt vom angelsächsischen Willesdune, der Hügel der Quelle; ein Gut dieses Namens ist 939 belegt, und das Domesday Book von 1086 schreibt Wellesdone. Die Karten der First Series des Ordnance Survey zeigen Wilsdon: Die heutige Schreibweise führte die London and Birmingham Railway in den 1840er-Jahren für einen örtlichen Bahnhof ein. Hier kreuzt die North London Line die West Coast Main Line.