Nommée d'après le nœud ferroviaire de l'ancienne paroisse de Willesden.
« Willesden » vient de l'anglo-saxon Willesdune, la colline de la source ; un manoir de ce nom est mentionné en 939, et le Domesday Book de 1086 écrit Wellesdone. Les cartes de la First Series de l'Ordnance Survey indiquent Wilsdon : l'orthographe actuelle a été adoptée par le London and Birmingham Railway pour une gare locale dans les années 1840. Ici, la North London line croise la West Coast Main Line.