Gun Hill soll an eine Kanone erinnern, die 1777 auf die Briten feuerte.
Der üblichen Darstellung nach brachte die Kontinentalarmee im Januar 1777 eine Kanone auf einen Hügel, heute im Woodlawn Cemetery, und feuerte auf die Briten; der Hügel hieß danach Gun Hill („Kanonenhügel“). Die Straße, bis dahin Kingsbridge Road, wurde um 1875 in Gun Hill Road umbenannt; sie endete ursprünglich an der White Plains Road und wurde bis 1938 nach Osten, über diese Station hinaus, verlängert.