« Wembley » signifie la clairière d'un Saxon nommé Wemba.
Le nom se termine par le vieil anglais lea, un pré ou une clairière, et apparaît pour la première fois dans une charte de 825 ; les Plea Rolls le notent Wambeleye. Le village s'est formé sur la colline près de la clairière, et une grande partie des environs est restée boisée. La gare devait d'abord s'appeler East Lane, d'après la route qui passe au-dessus des voies, mais a ouvert en 1912 sous le nom de North Wembley.