« Wembley » signifie la clairière d'un Saxon nommé Wemba.
« Wemba lea » est mentionné pour la première fois dans une charte de 825 ; lea signifie en vieil anglais un pré ou une clairière. La gare ouvrit dans les années 1840 sous le nom de Sudbury, devint Sudbury and Wembley en 1882 puis Wembley for Sudbury en 1910 – des noms qui montrent l'importance croissante de Wembley. Elle fut rebaptisée Wembley Central en 1948, alors qu'on la préparait pour les Jeux olympiques au stade de Wembley.