„Wembley“ bedeutet die Lichtung eines Sachsen namens Wemba.
„Wemba lea“ wird erstmals in einer Urkunde von 825 erwähnt; lea ist altenglisch für Wiese oder Lichtung. Der Bahnhof öffnete in den 1840er-Jahren als Sudbury, hieß ab 1882 Sudbury and Wembley und ab 1910 Wembley for Sudbury – Namen, die Wembleys wachsende Bedeutung zeigen. 1948, als der Bahnhof für die Olympischen Spiele im Wembley-Stadion hergerichtet wurde, wurde er in Wembley Central umbenannt.