Nommée d'après Pudding Mill Lane, qui rappelle un ruisseau disparu, la Pudding Mill River.
Cet affluent mineur de la Lea devait son nom au moulin Saint-Thomas, un ancien moulin à eau qui remonterait à 1200 et que l'on appelait couramment le Pudding Mill – sans doute à cause de sa forme. Le vieux moulin a été démoli au XIXe siècle. La rivière a été comblée en 2007 et le stade olympique a été construit par-dessus.