Nommée d'après Kensington, le domaine d'un Saxon appelé Chenesi ou Cynesige.
Kensington figure dans le Domesday Book de 1086 sous la forme Chenesitone. La gare, ouverte en 1868, se trouve là où était centré l'ancien village de Brompton ; son nom venait de « broom tun », une ferme aux ajoncs. Le chemin de fer appela la gare South Kensington et non Brompton, et le nouveau nom s'étendit au quartier ; Brompton survit dans Old Brompton Road.