Nommée d'après Maria, duchesse de Gloucester et d'Édimbourg, qui y fit construire une maison, achevée au plus tard en 1805.
Cette maison s'appelait Gloucester Lodge. Auparavant, la rue s'appelait Hog Moore Lane, nom attesté en 1612 : le « chemin à travers un terrain marécageux où l'on garde des porcs », encore utilisé jusque vers 1850. La station a ouvert en 1868 sous le nom de Brompton (Gloucester Road) ; « Brompton » a été abandonné en 1907.