Benannt nach Maria, Herzogin von Gloucester und Edinburgh, die hier bis 1805 ein Haus bauen ließ.
Ihr Haus hieß Gloucester Lodge. Vorher hieß die Straße Hog Moore Lane, belegt 1612: der „Weg durch sumpfiges Gelände, wo Schweine gehalten werden“, ein Name, der bis etwa 1850 in Gebrauch blieb. Die Station wurde 1868 als Brompton (Gloucester Road) eröffnet; „Brompton“ fiel 1907 weg.