« Sudbury » signifie le manoir du sud, par rapport à Harrow.
Le nom est noté pour la première fois à la fin du XIIIe siècle sous la forme Suthbery, le manoir du sud ; son pendant au nord était peut-être le manoir de Harrow. Sudbury était l'un des dix hameaux du plus grand des deux manoirs de l'archevêque de Cantorbéry à Harrow, et Sudbury Court fut la principale résidence des archevêques dans le Middlesex jusqu'à la fin du XIVe siècle.