« Sudbury » signifie le manoir du sud, au sud de Harrow.
Le « -bury » vient du vieil anglais désignant un manoir. Le manoir appartenait aux archevêques de Cantorbéry ; après le XIVe siècle, il fut divisé et donné à bail. Le commun de Sudbury s'étendait autrefois de Wembley au pied de Harrow Hill.