Nommée d'après l'amiral Sir Peter Warren, ou sa fille Anne.
Anne, fille aînée de l'amiral, épousa en 1758 Charles FitzRoy, futur 1er baron Southampton, qui possédait et aménagea les terrains. Wikipédia cite l'amiral, Londonist cite Anne – ce qui en ferait un nom de station inhabituel : ni anglo-saxon, ni masculin. Ouverte en 1907 sous le nom d'Euston Road, encore visible dans le carrelage des quais, la station devint Warren Street en 1908.