Nommée d'après Kensington, le domaine d'un Saxon nommé Cynesige.
Le Domesday Book de 1086 mentionne Kensington sous la forme Chenesitone, « le domaine de Chenesi ». « West Kensington » fut, lui, un nom de vente victorien pour North End, hameau de Fulham. La station y ouvrit en 1874 sous le nom de North End (Fulham) ; deux bâtisseurs du Dorset, William Henry Gibbs et John P. Flew, qui appelaient leur lotissement le West Kensington estate, persuadèrent la compagnie de la rebaptiser, et elle devint West Kensington en 1877.